Сравнение ^OEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и SPY
Основные характеристики
^OEX:
2.35
SPY:
2.21
^OEX:
3.07
SPY:
2.93
^OEX:
1.44
SPY:
1.41
^OEX:
3.25
SPY:
3.26
^OEX:
14.30
SPY:
14.43
^OEX:
2.24%
SPY:
1.90%
^OEX:
13.66%
SPY:
12.41%
^OEX:
-61.31%
SPY:
-55.19%
^OEX:
-2.08%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.26% против 12.97% соответственно.
^OEX
30.39%
1.96%
10.34%
30.81%
15.26%
12.26%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и SPY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и SPY
S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.88% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.