Сравнение ^OEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и SPY
Основные характеристики
^OEX:
1.91
SPY:
1.88
^OEX:
2.54
SPY:
2.51
^OEX:
1.35
SPY:
1.35
^OEX:
2.70
SPY:
2.83
^OEX:
11.49
SPY:
11.89
^OEX:
2.32%
SPY:
2.00%
^OEX:
13.98%
SPY:
12.69%
^OEX:
-61.31%
SPY:
-55.19%
^OEX:
-4.25%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.39% против 13.18% соответственно.
^OEX
-1.33%
-3.61%
3.93%
26.50%
14.03%
12.39%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и SPY
^OEX
SPY
Сравнение ^OEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и SPY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и SPY
S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.81% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.