Сравнение ^OEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и SPY
Основные характеристики
^OEX:
0.53
SPY:
0.54
^OEX:
0.88
SPY:
0.90
^OEX:
1.13
SPY:
1.13
^OEX:
0.56
SPY:
0.57
^OEX:
2.06
SPY:
2.24
^OEX:
5.37%
SPY:
4.82%
^OEX:
20.77%
SPY:
20.02%
^OEX:
-61.31%
SPY:
-55.19%
^OEX:
-8.80%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.33% соответственно.
^OEX
-5.24%
13.84%
-5.24%
10.98%
15.35%
11.50%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и SPY
^OEX
SPY
Сравнение ^OEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и SPY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и SPY
S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 12.03% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.