Сравнение ^OEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и SPY
Основные характеристики
^OEX:
0.37
SPY:
0.34
^OEX:
0.66
SPY:
0.62
^OEX:
1.09
SPY:
1.09
^OEX:
0.38
SPY:
0.35
^OEX:
1.68
SPY:
1.64
^OEX:
4.47%
SPY:
4.00%
^OEX:
20.30%
SPY:
19.55%
^OEX:
-61.31%
SPY:
-55.19%
^OEX:
-12.92%
SPY:
-12.02%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.17% против 11.91% соответственно.
^OEX
-9.52%
-4.48%
-6.54%
8.90%
15.19%
11.17%
SPY
-7.99%
-4.19%
-6.68%
7.93%
15.74%
11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и SPY
^OEX
SPY
Сравнение ^OEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и SPY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и SPY
S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.17% и 14.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.