Сравнение ^OEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 27.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.10% против 13.07% соответственно.
^OEX
27.89%
1.20%
13.14%
33.21%
15.68%
12.10%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| ^OEX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 14.79 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.37% | 12.14% |
| Макс. просадка | -61.31% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и SPY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и SPY
S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.